CCI 개념과 투자전략

CCI(Commodity Channel Index)

CCI는 램버트가 상품선물의 주기적인 흐름을 파악하기 위해 만든것으로, 

현재의 가격이 이동평균선과 얼마나 떨어져 있는지 

살펴봄으로써, 가격의 방향성과 탄력성을 동시에 측정하기 위해 만들어진 지표입니다.

기본적으로 +100 (과매수구간) -100(과매도 구간)을 순환하게 됩니다. 

CCI의 현재값은 당일 평균주가와 이동펴균 주가의 편차를 나타냄으로써 

기존의 이격도 개념과 비슷하다고 볼 수 있습니다.

CCI의 계산에서 주가 데이터(평균가격)는 (고가+저가+종가)/3을 사용하고, 

기간은 5일에서 25일 사이의 기간을 사용하면 적절합니다.

평균오차(Mean Deviatio)의 계산: CCI에서는 표준편차를 사용하지 않고 평균오차를 사용하는데, 평균오차는 현재 주가의 이동평균값과 주가와의 차이에 절대치를 취하여 더한 것을 이동평균에 사용된 기간으로 나누어 평균을 구한 것 입니다.

CCI의 계산: 당일의 주가와 당일의 이동평균과의 차이를 앞에서 계산한 평균오차에 0.015를 곱한 것으로 나누어 구합니다.

여기서 0.015를 곱해주는 이유은 100 사이에서 대부분의 주가가 움직이도록 하기 위한 상수의 개념입니다.

CCI 투자전략법!

CCI

CCI가 +100 이상에서는 상승 탄력이 커지고 100이하에서는 하락 탄력이 커지는 특징을 이용하여

CCI +100을 상향돌파시 매수 

CCI +100을 하향돌파시 매도

CCI

반대로 CCI가 100을 하향 돌파하는 시점에서는 매도 다시 100을 하향돌파시 매수

그러나 이 방법은 많은 후행성의 문제를 발생시켜 별도의 반대매매의 

기능을 추가하지 않는 다면 횡보장에서 좋은 결과를 얻기 힘든 단점이 있습니다.

그랜빌 법칙(https://tngks10447.tistory.com/62) 을 같이 이용하면 더 좋은 지표로 보여지며 

추세장에서 효과를 볼 수 있을 것으로 보여집니다.

또 다른 방법으로는 100을 상향 돌파시 매수 +100%를 하향돌파시 매도하는 전략을 이용할 수 있으나 이럴 경우 매도시점을 별도로 지정해줄 필요가 있어 현실적인 어려움이 따르며 이러한 문제를 

해결해줄 수 있는 방법이 기준선 0의 돌파를 이용한 전략이다.

CCI의 0선 돌파

CCI

CCI가 보통 +100에서 100사이를 순환하는 특성을 이용하여 과매수 과매도 영역에서의 불확실한 움직임보다는 0선을 기준으로 0선을 

상향 돌파시매수

하향 돌파시 매도하는 방법이다

이 전략은 위의 과매수 과매도 영역에서의 교차를 이용하는 전략보다는 안정적이고 후행성을 극복할 수 있으나, 역시 회봉장에서의 수많은 속임수 신호를 발생시킨다는 단점을 안고 잇다

이를 극복하기 위한 방법으로는 0선과 과매수 과매도 영역을 동시에 활용하는 매매 전략이 실전에서는 많이 사용된다

다이버전스(https://tngks10447.tistory.com/54) 이용

가격의 추세(Trend)와 CCI의 추세 방향이 다르게 진행될 경우인 다이버전스는 과매수 과매도 구간에서의 추세의 전환을 알리는 강력한 신호가 된다

일반적으로 과매수 과매도 구간에서 시작되는 다이버전스를 관찰한 후에는 역시 CCI가 0선을 돌파하는 것을 확인하고 이대를 매매 진입의 타이밍으로 삼는 것이 가장 좋다