파라볼릭 추세지표 사용법과 투자전략

파라볼릭 SAR

파라볼릭 SAR은 1978년 웰즈 와일더에 의해 후행성의 문제점을 개선함으로써 

실현 가능한 이익의 획득 가능성을 높이기 위하여 개발되었습니다.

이는 추세지표의 일종으로 다른 지표와는 달리 자동적으로 매매신호를 발생시키기 때문에 

주가 추세를 활용하는 자동매매 시스템에서 효과적으로 사용할 수 있습니다.

또 시장 전체 또는 개별 종목에 공통적으로 적용될 수 있고, 특히 선물의 투기적 거래에서 자주 이용됩니다.

파라볼릭 SAR은 추세가 지속되는 경우 시간이 경과함에 따라 가속변수를 고려하고 

이에 따라 보유 포지션의 청산시점을 정확하게 설정함으로써

가격 변화에 대한 매매신호의 후행성을 보완하였습니다.

파라볼릭 시스템을 시간/가격 반전 시스템(Time/Price Reversal System)이라고 하는데 

이는 파라볼릭선이 가격과 만나게 되면 보유 포지션을

청산함과 동시에 반대방향의 신규 포지션을 취한다는 것을 의미합니다.

SAR은 가속변수를 사용하여 계산하기 때문에 SAR의 각 점들을 연결하면 포물선(Parabola) 모양을

나타내게 되는데 이 기법의 명칭을 파라볼릭 시스템이라고 한 것은 여기에서 연유한 것입니다.

SAR=SAR+AFX(EP SAR) 

EP(Extreme Pirce, 중요시장가격) : 일정기간 동안의 고가와 저가를 나타내는 것으로, 

가격변수와 함께 SAR값 계산에 사용되는 중요한 가격변수입니다.

EP의 값은 매수 포지션을 취하는 상승 추세에서는 신고가(New High Price)를, 

매도 포지션을 취하는 하락 추세에서는 신저가(New Low Price)를 사용하며,

신고가 또는 신저가가 발생하지 않은 경우에는 직전의 EP를 그대로 사용합니다.

AF(Acceleration Factor): 가속변수는 추세가 지속되는 경우 시간이 경과함에 따라 변수값을 증가시켜 가격 변화에 대한 매매신호의 후행성을 개선하기 위한 가중치(weighting Factor)입니다. 

가속변수를 사용함으로 상승 추세에서의 파라볼릭값은 더 빠른 속도로 증가하고 반대로 하락 추세에서는 더 빠른 속도로 감소하게 됩니다.

AF의 초기 값은 0.02를 사용하면 새로은 EP가 발생할 때마다 0.02씩 증가하게 되나 

최대값인 0.2를 넘지 않도록 하였습니다.

매도SAR= 전일 매도 SAR + 가속도 승수 X (매수 포지션 설정 이후 신고가 - 전일 매도 SAR)

매수SAR = 전일 매수 SAR + 가속도 승수 X (매도 포지션 설정 이후 신고가 - 전일 매수 SAR)

파라볼릭 SAR은 주가의 추세가 반전되는 시점을 포착하는 데 사용하기 때문에 추세지표에 속합니다.

이제까지 추세지표들을 살표보면서 종류가 다양한데도 불구하고 

실제 이들을 매매에 적용할 때는 적절한 매매시점을 놓치는 경우가 있습니다. 

이것은 추세지표로 매매신호를 찾는 것이 어느 정도 객관적이지만 

주관이 개입되는 부분이 있기 때문에 발생하는 문제입니다.

파라볼릭 SAR은 자동화된 시스템적 매매 룰을 제공하므로 

이러한 문제를 해결하려는 대안으로 사용됩니다.

시장에서 강한 추세를 나타내는 국면은 전체 기간의 30%에 불과하고 

따라서 시장의 추세와 그 강도를 예측하지 않고 시장여건에 상관없이

항상 추세추종형 매매 전략을 구사하게 되면 대부분의 매매에 

있어서 손실을 보게 되는 경우가 많습니다.

이러한 횡보시장에서의 추세 추종형에 따른 손실을 회피하기 

위해서는 DPS와 같은 필터링 기법이 필요합니다.

DPS설명  -> https://tngks10447.tistory.com/71?category=756708

파라볼릭 투자 전략 및 주의사항

교차에 의한 매매방법

SAR이 가격과 만나는 경우 추세 전환으로 간주하여 보유 포지션을 정리하고, 

이와 동시에 신규로 반대 표지션을 취하는 방법입니다.

SAR 파라볼릭

추세가 강한 시장에서 이러한 반전 시스템을 사용하는 것은 매우 효과적일 수 있지만,

추세가 약한 시장이나 횡보하는 시장에서는 빈번하고도 잘못된 매매신호를 나타내어 

잦은 손실거래를 범하기 쉽습니다.

파라볼릭 SAR을 이용한 매매 룰

SAR 파라볼릭

-주가가 SAR을 상향 돌파하면 매수신호

-주가가 SAR을 하향 돌파하면 매도신호

파라볼릭 SAR은 어디까지나 추세지표임을 명심하셔야 합니다.

주가가 추세성이 강할수록 파라볼릭 SAR을 통한 매매신호는 좋은 성과를 나타냅니다.